tp钱包最新版下载|SignalPlus波动率专栏(20231130)：看涨策略热度不减

昨日（29Nov）美国公布的GDP数据超预期增长，美元指数应声反弹突破130关口，而美债收益率还在延续跌势，两年期/十年期收益率现报4.649%/4.279%，美股股指高开低收，道指收涨0.04%，SP500和纳指分别下跌0.09%/0.19%。对于未来利率走势，美联储梅斯特表示，当前的货币政策处于能够灵活评估未来数据的良好位置，是否进一步加息取决于数据。今晚（30Nov 21:30 UTC+8）美国即将公布的PCE数据将向市场进一步展示通胀的变化轨迹。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

数字货币方面，BTC/ETH分别在38000/2050附近震荡，小幅收跌至37815.36(-0.803%) / 2034.97(-1.16%)。隐含波动率方面，除开末日期权IV稍有1.5%Vol左右的下降之外，其余期限上并无显著变化。

从交易上看，BTC十二月底看涨策略交易依旧火热，其中具有代表性的包括Buy 40000 vs Sell 45000的比例看涨价差，还有36000-40000-44000 Sell Fly。ETH同样也是以看涨策略为主，只是成交分布向远期发生了转移，其中3月vs 6月的看涨价差/三角价差成为交易热点；另外一月上也有不少Call Spread策略押注SEC的下一步变动，这个flow也在一定程度上使1月的forward iv 相对于年底继续维持较陡的斜率，体现市场对波动率在开年后进一步回归的预期。

Source: Deribit （截至 30NOV 16:00 UTC+8）

Source: SignalPlus，末日期权IV下跌，1月底IV溢价较高

Source: Laevitas，ETH看涨策略的成交分布向远期转移

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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