TokenPocket钱包官网下载|SignalPlus波动率专栏(20231201)：价格短线拉盘，末日IV大涨

昨日（30Nov）美国公布其10月份核心PCE增长0.2%，与市场预期保持一致，续请失业金人数则是有意外上升，美联储官员也在此反驳了此前的一些鸽派观点，旧金山联储主席戴利表示，现在判断美联储是否结束加息还为时过早，目前也根本没考虑过降息，纽约联储主席威廉姆斯则认为，目前利率接近峰值，但如果通胀顽固的话则可能需要再次加息。美债方面，两年期美债收益率在美盘时段大幅上行达到接近4.73%的日内高点，而后回吐大部分涨幅失守4.70%，现报4.665%，十年期重回4.3%关口，报4.326%。美三大股指涨跌不一，道指收涨1.47%，SP500收涨0.38%，纳指收跌0.23%。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

数字货币方面，BTC/ETH分别在38000/2050附近震荡，小幅收跌至37815.36(-0.803%) / 2034.97(-1.16%)。隐含波动率方面，除开末日期权IV稍有1.5%Vol左右的下降之外，其余期限上并无显著变化。

从交易上看，BTC十二月底看涨策略交易依旧火热，其中具有代表性的包括Buy 40000 vs Sell 45000的比例看涨价差，还有36000-40000-44000 Sell Fly。ETH同样也是以看涨策略为主，只是成交分布向远期发生了转移，其中3月vs 6月的看涨价差/三角价差成为交易热点；另外一月上也有不少Call Spread策略押注SEC的下一步变动，这个flow也在一定程度上使1月的forward iv 相对于年底继续维持较陡的斜率，体现市场对波动率在开年后进一步回归的预期。

Source: Deribit （截至 1DEC 16:00 UTC+8）

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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