tp钱包官网下载苹果版|SignalPlus波动率专栏(20231124)：感恩节休市，IV下降

昨日美国股市和债市皆因感恩节假期而休市，数字货币方面总体呈现小幅上涨的走势，其中BTC和ETH在UTC+8 16点收盘后分别成功突破38000和2100，再度给予市场鼓舞，在此情形之下，期权的波动率水平也相应得到下调，ETH IV整体下跌1～2%Vol左右，BTC IV曲线则是在下降的同时大幅走陡（Bear Steepening），其中次周IV下跌4.36%，当季和次季分别下跌3.06%/0.67%。

大宗交易卖Put居多，对此我们观察到在1Dec和29Dec 上BTC 36000～38000和ETH 2000 & 2100的位置均遭受到大量抛压，今日市场上也不乏一些观点认为BN事件的尘埃落定扫清了本轮牛市来临前的最大障碍。另一方面，BTC上一组比例价差吸引了大家的注意，该策略在卖出8Dec 较远的40000C的同时买入了更多的42000C作为保护（Size：1000BTC vs 1750BTC）

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

Source: Deribit （截至 24NOV 16:00 UTC+8）

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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